การออกแบบ อัลกอริทึม การค้า ระบบ

พื้นฐานของการซื้อขายอัลกอริทึม: แนวคิดและตัวอย่างอัลกอริทึมคือชุดคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อทำภารกิจหรือกระบวนการ การค้าอัลกอริธึม (การซื้อขายแบบอัตโนมัติการซื้อขายกล่องดำหรือการซื้อขายแบบอัลกอฮอล) เป็นกระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมให้ทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้สำหรับการวางการค้าเพื่อสร้างผลกำไรด้วยความเร็วและความถี่ที่เป็นไปไม่ได้สำหรับ พ่อค้ามนุษย์ ชุดของกฎที่กำหนดขึ้นอยู่กับระยะเวลาราคาปริมาณหรือรูปแบบทางคณิตศาสตร์ใด ๆ นอกเหนือจากโอกาสในการทำกำไรสำหรับผู้ประกอบการค้าแล้วการค้าประเวณีทำให้ตลาดของเหลวมีสภาพคล่องมากขึ้นและทำให้การค้าขายเป็นไปอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นโดยการลดผลกระทบจากอารมณ์ของมนุษย์ต่อกิจกรรมการค้า สมมติว่าผู้ค้าทำตามเงื่อนไขการค้าแบบง่ายๆเหล่านี้: ซื้อหุ้น 50 หุ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันขายหุ้นของหุ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 50 วันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน การใช้ชุดคำสั่งง่ายๆสองชุดนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะตรวจสอบราคาหุ้น (และตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) โดยอัตโนมัติและวางคำสั่งซื้อและขายเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องคอยเฝ้าดูราคาและกราฟสดอีกต่อไปหรือสั่งซื้อด้วยตนเอง ระบบการซื้อขายแบบอัลกอทิกซ์จะดำเนินการโดยอัตโนมัติสำหรับเขาโดยระบุโอกาสทางการค้าได้อย่างถูกต้อง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โปรดดูที่: Simple Moving Averages ทำให้เทรนด์โดดเด่น) Algo-trading ให้ประโยชน์ต่อไปนี้: ธุรกรรมที่ดำเนินการในราคาที่ดีที่สุดการจัดตำแหน่งทางการค้าทันทีและถูกต้อง (มีโอกาสสูงในการดำเนินการในระดับที่ต้องการ) Trades (ดูตัวอย่างการขาดการดำเนินการด้านล่าง) การตรวจสอบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติในสภาวะตลาดหลาย ๆ เงื่อนไขลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดด้วยตนเองในการวางธุรกิจการค้า Backtest อัลกอริทึมนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อมูลเรียลไทม์ที่มีอยู่ลดลง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดจากผู้ค้ามนุษย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านอารมณ์และจิตใจส่วนที่สำคัญที่สุดของการซื้อขายสินค้าอัลกอฮอลในปัจจุบันคือการซื้อขายด้วยความถี่สูง (HFT) ซึ่งพยายามที่จะใช้คำสั่งซื้อจำนวนมากที่ความเร็วอย่างรวดเร็วในหลายตลาด พารามิเตอร์ตามคำแนะนำที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายความถี่สูงโปรดดูที่: กลยุทธ์และความลับของ บริษัท การค้า High Frequency Trading (HFT)) การค้าขาย Algo ใช้ในรูปแบบต่างๆของการซื้อขายและการลงทุนรวมถึง: นักลงทุนระยะกลางหรือระยะยาว , กองทุนรวม บริษัท ประกัน) ที่ซื้อหุ้นในปริมาณมาก แต่ไม่ต้องการมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นด้วยการลงทุนที่ไม่ต่อเนื่องปริมาณมาก ผู้ค้าระยะสั้นและผู้ขาย (นักลงทุนในตลาดนักเก็งกำไรและ arbitrageurs) ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการทางการค้าโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ algo-trading aids ในการสร้างสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับผู้ขายในตลาด ผู้ค้าที่มีระบบ (ผู้ติดตามแนวโน้มคู่ค้ากองทุนป้องกันความเสี่ยง ฯลฯ ) พบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตั้งกฎการซื้อขายของตนและให้การค้าโปรแกรมโดยอัตโนมัติ การซื้อขายแบบอัลกอริธึมช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างเป็นระบบมากกว่าวิธีการที่อาศัยสัญชาตญาณของพ่อค้ามนุษย์หรือสัญชาตญาณ กลยุทธ์การค้าอัลกอริธึมกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริธึมจะต้องมีโอกาสที่ระบุซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุน ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายทั่วไปที่ใช้ในการซื้อขายแบบอัลกอท: อัลกอริทึมที่ใช้กันมากที่สุดจะเป็นไปตามแนวโน้มของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ breakouts ช่อง การเคลื่อนไหวในระดับราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง นี่คือกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดและง่ายที่สุดในการดำเนินการผ่านทางการค้าอัลกอริทึมเนื่องจากกลยุทธ์เหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์หรือการคาดการณ์ราคาใด ๆ การค้าจะเริ่มขึ้นอยู่กับการเกิดแนวโน้มที่พึงประสงค์ ซึ่งง่ายและตรงไปตรงมาในการดำเนินการผ่านอัลกอริทึมโดยไม่ต้องเข้าสู่ความซับซ้อนของการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 วันเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันต่อไป (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายเทรนด์โปรดดูที่: Simple Strategies for Capitalising on Trends) การซื้อหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าในตลาดเดียวและขายพร้อมกันในราคาที่สูงขึ้นในตลาดอื่น ๆ จะทำให้ราคาแตกต่างกันไปในระดับที่ปราศจากความเสี่ยง หรือการเก็งกำไร การดำเนินการเดียวกันสามารถทำซ้ำสำหรับหุ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือฟิวเจอร์สเนื่องจากความแตกต่างของราคามีอยู่เป็นครั้งคราว การใช้อัลกอริทึมเพื่อระบุความแตกต่างของราคาดังกล่าวและการวางคำสั่งซื้อจะช่วยให้มีโอกาสทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนดัชนีได้กำหนดระยะเวลาการปรับสมดุลใหม่เพื่อนำการถือครองของตนไปเทียบกับดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสร้างโอกาสที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าปลีกแบบอัลกอริธึมที่ใช้ประโยชน์จากธุรกิจการค้าที่คาดว่าจะมีกำไรจากฐาน 20-80 จุดขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นในกองทุนดัชนีก่อนที่จะมีการปรับสมดุลของดัชนีใหม่ ธุรกิจการค้าดังกล่าวเริ่มต้นผ่านระบบการซื้อขายแบบอัลกอรึทึมสำหรับการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมและราคาที่ดีที่สุด โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมากมายเช่นกลยุทธ์การซื้อขายเดลต้าเป็นกลางซึ่งจะช่วยให้สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตัวเลือกและการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ที่ธุรกิจการค้าจะถูกวางไว้เพื่อชดเชย deltas บวกและลบเพื่อให้เดลต้าผลงานอยู่ที่ศูนย์ กลยุทธ์การพลิกกลับหมายถึงขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าราคาของสินทรัพย์สูงและต่ำเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวที่กลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยของพวกเขาเป็นระยะ ๆ การระบุและการกำหนดช่วงราคาและการใช้อัลกอริทึมขึ้นอยู่กับว่าจะอนุญาตให้ธุรกิจการค้าสามารถวางขายได้โดยอัตโนมัติเมื่อราคาของสินทรัพย์อยู่ในและนอกช่วงที่กำหนด กลยุทธ์ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปริมาณแบ่งคำสั่งซื้อจำนวนมากและเผยแพร่กลุ่มย่อยที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้เข้าสู่ตลาดโดยใช้โปรไฟล์ปริมาณการขายในอดีตที่เฉพาะเจาะจง จุดมุ่งหมายคือการดำเนินการคำสั่งซื้อใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Price - VWAP) ซึ่งจะได้ประโยชน์จากราคาเฉลี่ย กลยุทธ์ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงเวลาแบ่งคำสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่และเผยแพร่ชิ้นเล็ก ๆ ที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้ได้ตามตลาดโดยใช้ช่วงเวลาที่แบ่งกันระหว่างช่วงเริ่มต้นและสิ้นสุด เป้าหมายคือการดำเนินการตามคำสั่งใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยระหว่างเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของตลาด จนกว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการเติมเต็มขั้นตอนนี้จะยังคงส่งใบสั่งซื้อบางส่วนตามอัตราส่วนการมีส่วนร่วมที่กำหนดไว้และตามปริมาณการซื้อขายในตลาด กลยุทธ์ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจะส่งคำสั่งซื้อตามเปอร์เซ็นต์ของปริมาณตลาดที่ผู้ใช้กำหนดและเพิ่มหรือลดอัตราการมีส่วนร่วมนี้เมื่อราคาหุ้นถึงระดับที่กำหนดโดยผู้ใช้ กลยุทธ์การขาดแคลนการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการของคำสั่งซื้อด้วยการปิดตลาดเรียลไทม์ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่เสียโอกาสในการดำเนินการล่าช้า กลยุทธ์จะเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมที่กำหนดไว้เมื่อราคาหุ้นปรับตัวดีขึ้นและลดลงเมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น มีขั้นตอนวิธีพิเศษบางอย่างที่พยายามระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกด้านหนึ่ง อัลกอริทึมการดัดแปลงเหล่านี้ใช้ตัวอย่างเช่นโดยผู้ทำการตลาดด้านการขายมีสติปัญญาในตัวเพื่อระบุการดำรงอยู่ของอัลกอริทึมใด ๆ ในด้านการซื้อของใบสั่งขนาดใหญ่ การตรวจสอบผ่านอัลกอริทึมจะช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถระบุโอกาสในการสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่และช่วยให้เขาได้รับประโยชน์จากการกรอกคำสั่งซื้อในราคาที่สูงขึ้น นี่เป็นบางครั้งเรียกว่าด้านหน้าที่มีเทคโนโลยีสูง (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยความถี่สูงและการฉ้อฉลโปรดดูที่: หากคุณซื้อหุ้นออนไลน์คุณมีส่วนร่วมใน HFT) ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการซื้อขายขั้นตอนวิธีการใช้อัลกอริทึมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสุดท้ายซึ่งถูกแบ็คกราวด์ด้วยการทำ backtesting ความท้าทายคือการเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในกระบวนการทางคอมพิวเตอร์รวมที่สามารถเข้าถึงบัญชีการซื้อขายสำหรับการสั่งซื้อได้ โปรแกรมเมอร์ที่ได้รับการว่าจ้างหรือซอฟต์แวร์ซื้อขายที่ทำไว้ล่วงหน้าการเชื่อมต่อเครือข่ายและการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับการวางคำสั่งซื้อการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลตลาดที่จะได้รับการตรวจสอบตามอัลกอริทึมสำหรับโอกาสในการวาง ความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานในการ backtest ระบบที่สร้างขึ้นก่อนที่จะไปอยู่ในตลาดจริงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่สำหรับ backtesting ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกฎที่ใช้ในขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ครอบคลุม: Royal Dutch Shell (RDS) จดทะเบียนในอัมสเตอร์ดัม Stock Exchange (AEX) และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE) ช่วยให้สามารถสร้างอัลกอริทึมเพื่อระบุโอกาสในการเก็งกำไร นี่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจบางส่วน: การซื้อขาย AEX ในสกุลเงินยูโรในขณะที่ธุรกิจการค้าของ LSE ในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเนื่องจากความแตกต่างของเวลาหนึ่งชั่วโมง AEX จะเปิดทำการเมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อเทียบกับ LSE ตามด้วยการซื้อขายทั้งสองอย่างในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและซื้อขายเฉพาะใน LSE ในช่วง ชั่วโมงสุดท้ายที่ AEX ปิดเราสามารถสำรวจความเป็นไปได้ของการซื้อขายเก็งกำไรใน Royal Dutch Shell หุ้นจดทะเบียนในตลาดทั้งสองนี้ในสองสกุลเงินที่แตกต่างกันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านราคาในตลาดปัจจุบันฟีดราคาจากทั้งสอง LSE และ AEX อัตราฟีดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ อัตราแลกเปลี่ยน GBP-EUR ความสามารถในการสั่งซื้อเพื่อสั่งซื้อการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องความสามารถในการทดสอบย้อนกลับเกี่ยวกับฟีดราคาในอดีตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรทำดังต่อไปนี้อ่านฟีดราคาที่รับเข้าของสต็อค RDS จากทั้งสองฝ่ายโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ . แปลงราคาของสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกหากมีความแตกต่างของราคามากพอ (ลดค่านายหน้า) นำไปสู่โอกาสที่มีกำไรจากนั้นวางคำสั่งซื้อในใบสั่งซื้อที่ต่ำกว่าและใบสั่งขายในราคาที่สูงกว่าถ้าใบสั่งซื้อดำเนินการเป็น ที่ต้องการกำไรการเก็งกำไรจะเป็นไปตามแบบง่ายและใช้งานง่าย แต่การปฏิบัติของการค้าอัลกอริธึมไม่ง่ายที่จะรักษาและดำเนินการ โปรดจำไว้ว่าหากคุณสามารถวางการค้าที่สร้างโดยอัลกอฮ์ผู้เข้าร่วมการตลาดอื่น ๆ จะสามารถเข้าร่วมได้ ดังนั้นราคาจึงมีความผันผวนในมิลลิลิตรและแม้แต่ไมโครวินาที ในตัวอย่างข้างต้นสิ่งที่เกิดขึ้นหากการซื้อขายซื้อของคุณได้รับการดำเนินการ แต่การขายไม่ได้เป็นราคาขายเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่สั่งซื้อของคุณฮิตตลาดคุณจะสิ้นสุดการนั่งกับตำแหน่งที่เปิด ทำให้กลยุทธ์การเก็งกำไรของคุณไร้ค่า มีความเสี่ยงและความท้าทายเพิ่มขึ้นเช่นความเสี่ยงของความล้มเหลวของระบบข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเครือข่ายความล่าช้าในเวลาระหว่างการสั่งซื้อสินค้าและการดำเนินการและที่สำคัญที่สุดคืออัลกอริทึมที่ไม่สมบูรณ์ อัลกอริธึมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นต้องใช้การทดสอบย้อนหลังที่เข้มงวดมากขึ้นก่อนที่จะมีการใช้งาน การวิเคราะห์เชิงปริมาณของการทำงานของอัลกอริทึมมีบทบาทสำคัญและควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด มันน่าตื่นเต้นที่จะไปสำหรับระบบอัตโนมัติช่วยโดยคอมพิวเตอร์ที่มีความคิดที่จะทำเงินได้อย่างง่ายดาย แต่ต้องแน่ใจว่าระบบได้รับการทดสอบอย่างละเอียดและกำหนดข้อ จำกัด ไว้ ผู้ค้าวิเคราะห์ควรพิจารณาการเรียนรู้ระบบการเขียนโปรแกรมและการสร้างด้วยตัวเองเพื่อให้มั่นใจในการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในลักษณะที่ไม่สามารถเข้าใจได้ การใช้อย่างรอบคอบและการทดสอบอย่างละเอียดของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถสร้างโอกาสที่ทำกำไรได้ ประเภทของโครงสร้างค่าตอบแทนที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้ในการชดเชยผลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน การป้องกันการสูญเสียรายได้ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ชื่อได้รับ การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ต้องการสินค้าและการเปลี่ยนแปลงราคา ราคา. มูลค่าตลาดรวมของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ที่โดดเด่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณโดยการคูณ Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ ก่อนหน้านี้ในบล็อกนี้ฉันได้เขียนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแนวคิดของระบบการซื้อขายอัลกอริธึมอัจฉริยะรวมถึงความต้องการด้านการทำงานและที่ไม่ใช่หน้าที่ของระบบการซื้อขายแบบอัลกอริธึมการผลิต ตั้งแต่นั้นมาฉันได้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบซึ่งฉันเชื่อว่าสามารถตอบสนองความต้องการทางสถาปัตยกรรมเหล่านั้นได้ ในบทความนี้ผมจะอธิบายถึงสถาปัตยกรรมตามแนวทางของ ISOIECIEEE 42010 และมาตรฐานวิศวกรรมสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานนี้คำอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมจะต้อง: มีมุมมองทางสถาปัตยกรรมที่เป็นมาตรฐานหลายรูปแบบ (เช่นใน UML) และรักษาความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับระหว่างการตัดสินใจในการออกแบบและข้อกำหนดทางสถาปัตยกรรมข้อกำหนดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ยังคงมีมติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบคืออะไร ในบริบทของบทความนี้จะมีการกำหนดให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานภายในซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ส่วนประกอบแอ็พพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการด้านการทำงานได้และใช้งานได้ ความต้องการใช้งานเป็นหน้าที่ของระบบและส่วนประกอบของระบบ ความต้องการที่ไม่จำเป็นคือมาตรการที่สามารถวัดคุณภาพของระบบได้ ระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของระบบได้อย่างเต็มที่อาจยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้หากความต้องการใช้งานไม่ได้เป็นที่พึงพอใจ เพื่อให้แนวคิดนี้พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ระบบการซื้อขายแบบอัลกอรินทึมที่คุณเพิ่งซื้อมาสร้างขึ้นทำให้การตัดสินใจซื้อขายดีเยี่ยม แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์กับองค์กรที่มีการจัดการความเสี่ยงและระบบบัญชี ระบบนี้จะตอบสนองความคาดหวังของคุณสถาปัตยกรรมแนวคิดแนวคิดมุมมองแนวความคิดอธิบายถึงแนวคิดและกลไกระดับสูงที่มีอยู่ในระบบในระดับที่สูงที่สุด ในระดับนี้ระบบการซื้อขายแบบอัลกอรินทึมจะทำงานตามสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ (EDA) ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่เลเยอร์และสองด้านสถาปัตยกรรม สำหรับเลเยอร์และสถาปัตยกรรมการอ้างอิงด้านต่างๆและรูปแบบต่างๆ รูปแบบสถาปัตยกรรมได้รับการพิสูจน์โครงสร้างทั่วไปสำหรับการบรรลุความต้องการเฉพาะ ด้านสถาปัตยกรรมเป็นความกังวลเกี่ยวกับการตัดขวางซึ่งครอบคลุมหลายองค์ประกอบ สถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ - สถาปัตยกรรมที่สร้างตรวจพบใช้และตอบสนองต่อเหตุการณ์ เหตุการณ์รวมถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในเวลาจริงเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่ซับซ้อนและเหตุการณ์การซื้อขายเช่น การส่งคำสั่งซื้อ แผนผังนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมแนวคิดของระบบการค้าแบบอัลกอริธึมอ้างอิงสถาปัตยกรรมเมื่อต้องการใช้ความคล้ายคลึงสถาปัตยกรรมอ้างอิงจะคล้ายกับพิมพ์เขียวสำหรับผนังรับน้ำหนัก พิมพ์สีฟ้านี้สามารถใช้ซ้ำสำหรับการออกแบบอาคารหลายแบบโดยไม่คำนึงถึงสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเนื่องจากตรงตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นทั่วไป ในทำนองเดียวกันสถาปัตยกรรมอ้างอิงกำหนดแม่แบบที่มีโครงสร้างและกลไกทั่วไปซึ่งสามารถใช้ในการสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนกรีตที่ตรงตามความต้องการเฉพาะ สถาปัตยกรรมสำหรับระบบการซื้อขายแบบอัลกอริทึมจะใช้สถาปัตยกรรมตามพื้นที่ (SBA) และตัวควบคุมมุมมองแบบจำลอง (MVC) เป็นข้อมูลอ้างอิง นอกจากนี้ยังมีการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีเช่นการเก็บข้อมูลการดำเนินงาน (ODS) การแปลงสารสกัดและการโหลด (ETL) และคลังข้อมูล (DW) ตัวควบคุมมุมมองแบบ - รูปแบบที่แยกการแสดงข้อมูลจากการโต้ตอบกับผู้ใช้ สถาปัตยกรรมพื้นที่ใช้สอย - ระบุโครงสร้างพื้นฐานที่หน่วยประมวลผลคู่หลวมมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยความจำร่วมกันที่เรียกว่า space (แสดงด้านล่าง) โครงสร้างมุมมองโครงสร้างของสถาปัตยกรรมแสดงส่วนประกอบและส่วนประกอบย่อยของระบบการค้าอัลกอริทึม นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคอมโพเนนต์เหล่านี้ถูกนำมาใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพอย่างไร แผนภาพ UML ที่ใช้ในมุมมองนี้ประกอบด้วยไดอะแกรมส่วนประกอบและแผนผังการปรับใช้ ด้านล่างเป็นแกลเลอรีของแผนภาพการใช้งานของระบบการค้าอัลกอริธึมโดยรวมและหน่วยประมวลผลในสถาปัตยกรรมอ้างอิงของ SBA รวมถึงแผนผังส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละเลเยอร์ ยุทธวิธีสถาปัตยกรรมตามที่สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นเชิงสถาปัตยกรรมเป็นวิธีการตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพโดยใช้รูปแบบแอตทริบิวต์คุณภาพบางประการผ่านการตัดสินใจในการออกแบบสถาปัตยกรรม ตัวอย่างง่ายๆที่ใช้ในสถาปัตยกรรมระบบการค้าแบบอัลกอริธึมคือการจัดการกับการเก็บข้อมูลการดำเนินงาน (ODS) ด้วยคอมโพเนนต์แบบสอบถามที่ต่อเนื่อง ส่วนประกอบนี้จะวิเคราะห์ ODS อย่างต่อเนื่องเพื่อระบุและแยกแยะเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ยุทธวิธีต่อไปนี้ใช้ในสถาปัตยกรรม: รูปแบบการขัดจังหวะในคิวเหตุการณ์และลำดับเหตุการณ์หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันสำหรับคิวเหตุการณ์และคิวการสืบค้นข้อมูลแบบต่อเนื่อง (CQL) ในการกรองข้อมูล ODS ด้วยรูปแบบการออกแบบตัวกรองบนข้อมูลที่เข้ามาขั้นตอนการหลีกเลี่ยงความแออัดในทุกส่วน การเชื่อมต่อขาเข้าและขาออกการจัดการคิวที่ใช้งานอยู่ (AQM) และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความแอ็พพลิเคชันที่ชัดเจนการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการอัพเกรด ประวัติการทำธุรกรรม ODS บนฐานข้อมูลทั้งหมด Checksums สำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดบันทึกเหตุการณ์ที่มี timestamps เพื่อข้ามเหตุการณ์เก่า ปริมาณการซื้อขายสูงสุดส่วนประกอบผู้ค้าอัตโนมัติใช้ฐานข้อมูลในหน่วยความจำสำหรับการวิเคราะห์การรับรองความถูกต้องแบบสองขั้นตอนสำหรับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ ATs Encryption บนอินเทอร์เฟซผู้ใช้และการเชื่อมต่อกับรูปแบบการออกแบบ Observer ของเอทีเอสสำหรับ MVC เพื่อจัดการมุมมองรายการข้างต้นเป็นเพียงการออกแบบ การตัดสินใจที่ฉันระบุในระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม ไม่ใช่รายการยุทธวิธีที่สมบูรณ์ ในขณะที่ระบบมีการพัฒนากลยุทธ์เพิ่มเติมควรใช้ในหลายระดับของรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการทำงานและไม่ทำงาน ด้านล่างมีสามแผนภาพอธิบายรูปแบบการออกแบบการทำลายรูปแบบการออกแบบตัวกรองและส่วนประกอบการสอบถามที่ต่อเนื่อง มุมมองของสถาปัตยกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบและเลเยอร์ควรมีผลกระทบต่อกันอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อสร้างสถานการณ์สำหรับการทดสอบการออกแบบสถาปัตยกรรมและเพื่อทำความเข้าใจระบบจากสิ้นจนจบ มุมมองนี้ประกอบด้วยไดอะแกรมลำดับและแผนภาพกิจกรรม แผนภาพกิจกรรมที่แสดงกระบวนการซื้อขายภายในระบบอัลกอริทึมและวิธีที่ผู้ค้าควรจะโต้ตอบกับระบบการซื้อขายแบบอัลกอรึทึม เทคโนโลยีและกรอบขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คือการระบุเทคโนโลยีและกรอบที่เป็นไปได้ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมได้ เป็นหลักการทั่วไปควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่หากว่าพวกเขาตอบสนองความต้องการทั้งด้านการทำงานและการทำงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเพียงพอ กรอบอ้างอิงคือสถาปัตยกรรมอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ JBoss เป็นกรอบที่ตระหนักถึงสถาปัตยกรรมอ้างอิงของ JEE เทคโนโลยีและกรอบต่อไปนี้มีความน่าสนใจและควรได้รับการพิจารณาเมื่อใช้ระบบการซื้อขายแบบอัลกอริทึม: CUDA - NVidia มีผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งซึ่งสนับสนุนการสร้างโมเดลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูง หนึ่งสามารถบรรลุการปรับปรุงประสิทธิภาพ 50x ในการจำลอง Monte Carlo บน GPU แทนที่จะใช้ CPU แม่น้ำ Apache River เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบกระจาย มีการใช้เป็นกรอบสำหรับสร้างแอพพลิเคชันขึ้นอยู่กับรูปแบบ SBA Apache Hadoop - ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลที่แพร่หลายแล้วการใช้ Hadoop มีทางออกที่น่าสนใจสำหรับปัญหาใหญ่ ๆ Hadoop สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ที่สนับสนุนเทคโนโลยี CUDA AlgoTrader - แพลตฟอร์มการซื้อขายอัลกอริทึมแบบโอเพ่นซอร์ส AlgoTrader อาจถูกนำไปใช้ในสถานที่ของผู้ประกอบการค้าแบบอัตโนมัติ FIX Engine - แอ็พพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนซึ่งสนับสนุนโปรโตคอลการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน (FIX) ได้แก่ FIX, FAST และ FIXatdl แม้ว่าจะไม่ใช่เทคโนโลยีหรือกรอบ แต่ควรสร้างส่วนประกอบด้วยอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอ็พพลิเคชัน (API) เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันของระบบและส่วนประกอบต่างๆ ข้อสรุปสถาปัตยกรรมที่นำเสนอได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วไปที่ระบุไว้สำหรับระบบการซื้อขายขั้นตอนวิธี โดยทั่วไปแล้วระบบการค้าแบบอัลกอริธึมนั้นมีความซับซ้อนโดยมีปัจจัยสามประการที่แตกต่างกันไปในแต่ละการดำเนินงาน: การพึ่งพาระบบภายนอกองค์กรและระบบแลกเปลี่ยนที่ท้าทายความต้องการที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดและข้อ จำกัด ทางสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่เสนอจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามแต่ละกรณี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรและกฎข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจงและเพื่อเอาชนะข้อ จำกัด ในระดับภูมิภาค สถาปัตยกรรมระบบการค้าแบบอัลกอริธึมควรเป็นเพียงจุดอ้างอิงสำหรับบุคคลและองค์กรที่ต้องการออกแบบระบบการซื้อขายอัลกอริธึมของตนเอง สำหรับสำเนาฉบับเต็มและแหล่งที่มาใช้โปรดดาวน์โหลดสำเนารายงานของฉัน การซื้อขายขั้นตอนวิธีการค้าส่งผลให้เกิดความหลากหลายระหว่างตลาดฟิวเจอร์สและตลาดโภคภัณฑ์หลายแห่งกลยุทธ์การค้าของอัลกอริธึม Bot Serenity สร้างรายได้ในทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่มีแนวโน้มผสานรวมหรือมีความผันผวนสูง Serenity Bot จะยังคงทำกำไรให้สม่ำเสมอ Serenity Bot มีมากกว่า 5000 ธุรกิจการค้าและการเบิกใช้ 3.45 เราสามารถรับประกันได้ว่าสิ่งนี้ทำให้มันอยู่ในด้านบน 0.01 ของระบบการซื้อขายในโลก ข้อมูลการค้าผลลัพธ์ Serenity Bot ได้รับปัจจัยกำไร 2.08 - พิเศษสิ่งอื่น ๆ ที่ควรทราบ ได้แก่ : ใช้เวลาเพียง 13.01 วินาทีในตลาดการเปิดรับแบบ จำกัด มีความเสี่ยงน้อยกว่าการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์บัญชี 100,000 บัญชีมีใกล้เคียงกับการเบิกจ่าย - 3.06 กองทุนป้องกันความเสี่ยงน้อยสามารถจับคู่ได้เราค่อนข้างเท่ากับผลลัพธ์ที่สั้นและยาวของเรา ซึ่งหมายความว่าแตกต่างจากนักลงทุนรายอื่น ๆ หรือผู้ติดตามแนวโน้มที่เราทำเงินในตลาดวัวและหมี กำไรไม่รวมและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมรวมอยู่ด้วย สร้างรายได้ทุกปี เราทำกำไรได้สม่ำเสมอเกือบทุกสัปดาห์โดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของตลาด Serenity Bot Results นี่คือบอทที่เราใช้ในแต่ละวัน ระบบการลงทุนตราสารทุนแบบอัตโนมัติซึ่งทำงานในทุกสภาวะตลาด ดำเนินการในตลาดวัวและหมีเพื่อให้คุณมีเส้นโค้งการลงทุนที่ราบรื่น ข้อมูลระบบและการทดสอบย้อนกลับมีดังต่อไปนี้: ผลลัพธ์ไม่ได้รวมกัน กำไรสูงเบิกขนาดเล็กมาก สร้างรายได้ทุกปี ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมมีมากเกินไป (ความล่าช้าและค่าคอมมิชชั่น) บอทเทรดใน Emini Dow Jones, Sampp, Nasdaq, Russel 2000, Gold และ Crude Oil ระบบของคุณไม่ใช้ตัวชี้วัดที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ Serenity bot ใช้งานได้ดีในทุกสภาวะตลาดและมีน้ำหนักถ่วงน้ำหนักเท่ากันดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าถ้าเราอยู่ในตลาดหมีหรือตลาดวัว นี่คือกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงต่ำ ดำเนินธุรกิจการค้าแบบเรียลไทม์หลายรายการพร้อมกัน ง่ายต่อการติดตั้งข้อดีของการค้าอัลกอริทึม Quant Savvy User Testimonials Nick Davis 34, London นักลงทุนฟิวเจอร์สที่มีประสบการณ์ซึ่งต้องการกระจายผลงานด้วยกลยุทธ์โดยอัตโนมัติ quotI ได้เป็นผู้ประกอบการค้ามานานแล้ว แต่ฉันรู้สึกลำบากที่จะทำการค้าในหลายตลาด ฉันต้องการกระจายพอร์ตโฟลิโอของฉันไป แต่ก็แค่ตลาดฟิวเจอร์ที่ฉันเชื่อเท่านั้น ฉันค้าระบบ Quant Savvy และเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถหวังได้ daytrading คาดหวังในเชิงบวกไม่มีการค้าข้ามคืนรายได้ที่สอดคล้องกันไมค์คณะลูกขุน 35, Leamington Spa กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ต้องการควบคุมเงินของตัวเองในฐานะนักลงทุนระยะยาวผมกำลังมองหากลยุทธ์ระยะสั้นในการลงทุน ทุกระบบในระยะยาวมีการเบิกขนาดใหญ่และช่วงเวลาของการไม่มีกำไร Quant Savvy ให้การเบิกจ่ายน้อยมากเลือกและไม่มีการถือครองค้างคืนทำให้ Quant Savvy การลงทุนเพื่อการค้าที่ยอดเยี่ยมกลายเป็นลูกค้าที่ประสบความสำเร็จในอนาคตของเราต่อไปวันนี้ดูและเปรียบเทียบเราขอเสนอระบบการค้าที่ดีที่สุดในอนาคตอย่าตกหลุมพรางของการซื้อขายระบบที่มีข้อมูลการซื้อขาย เพียงหนึ่งปี ระบบควรได้รับการทดสอบมานานกว่า 5 ปีในทุกสภาพแวดล้อมของตลาดพวกเขาขายกราฟตัวบ่งชี้ที่ไร้ประโยชน์ หรือมีระบบที่มีกำไรน้อยกว่า 1.6 พวกเขาต้องการควบคุมระบบของคุณและอนุญาตการซื้อขายผ่านทางโบรกเกอร์เท่านั้น แต่เรามีซอฟต์แวร์ แต่คุณสามารถควบคุมและเลือกโบรกเกอร์ของคุณได้อย่างเต็มรูปแบบกลยุทธ์การหาวันของคุณมีเส้นโค้งที่เรียบและมีค่าน้อยมาก Dont ระบบการค้ากับกำมือของผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น QUANT TRADING DATA Serenity Bot ของเรามีมากกว่า 4000 ธุรกิจการค้าหมายถึงมีขอบทางการเงินที่รับประกันเรา dont ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพตัวบ่งชี้เพื่อสร้างระบบลำเอียง ระบบทั้งหมดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้รับการออกแบบมาจากด้านล่างข้อเสนอพิเศษ - ฟรีทดลองใช้ - ลดราคาลงรายการบล็อกล่าสุด Quant Quantitative Algorithmic Trading ลิขสิทธิ์ปี 2558 - Quant Savvy - ระบบการซื้อขายขั้นตอนแบบอัตโนมัติ CFTC RULE 4.41 - ผลการดำเนินงานสมมุติหรือสมมุติฐานที่สมมุติฐานมีข้อ จำกัด บางประการ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกผลการดำเนินงานที่แท้จริงผลลัพธ์ที่จำลองไม่ได้แสดงถึงการซื้อขายตามปกติ นอกจากนี้เนื่องจากการค้ายังไม่ได้รับผลกระทบผลลัพธ์อาจมีน้อยกว่าหรือมากกว่าที่จะได้รับผลกระทบหากมีปัจจัยการตลาดบางอย่างเช่นการขาดสภาพคล่อง โปรแกรมเทรดดิ้งที่จำลองในเรื่องทั่วไปจะต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาได้รับการออกแบบมาพร้อมกับประโยชน์ของยุคเีดียว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงว่าบัญชีใดจะเป็นประโยชน์หรือเป็นไปได้ที่จะทำกำไรหรือขาดทุนให้คล้ายคลึงกัน ไม่มีการแสดงหรือการบอกกล่าวเป็นนัยว่าการใช้ระบบการค้าแบบอัลกอลิกึมจะสร้างรายได้หรือรับประกันผลกำไร มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและซื้อขายแลกเปลี่ยน การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญของการสูญเสียและไม่เหมาะสำหรับทุกคน ผลลัพธ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานจำลองหรือสมมุติฐานที่มีข้อ จำกัด บางประการ ผลการค้นหาเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงการซื้อขายจริง นอกจากนี้เนื่องจากธุรกิจการค้าเหล่านี้ไม่ได้รับการดำเนินการจริงผลลัพธ์เหล่านี้อาจได้รับผลกระทบต่ำกว่าหรือมากกว่าที่ชดเชยสำหรับผลกระทบหากมีปัจจัยทางการตลาดบางอย่างเช่นการขาดสภาพคล่อง โปรแกรมการค้าจำลองหรือสมมุติโดยทั่วไปยังขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการมองย้อนกลับ ไม่ได้มีการระบุว่าบัญชีใด ๆ จะเป็นไปได้หรือมีแนวโน้มที่จะบรรลุผลกำไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกับที่แสดง